ผู้ประกอบการ ปรับตัว

+

VXX ทิศทางกลยุทธ์การซื้อขายส่วนที่ 1 คิดที่อยู่เบื้องหลังกลยุทธ์การซื้อขายนี้คือการเป็น VXX นานสำหรับส่วนใหญ่ของเวลาในการสั่งซื้อที่จะจับผลกระทบ contango ของฟิวเจอร์ส VIX ผมเลือกเพราะ VXX ETN นี้มีหนึ่งในชุดที่ยาวที่สุดของข้อมูลที่ออกมาจากความผันผวนของทุก ETPs เป้าหมายของผมคือการอยู่ออกจากตลาดในขณะที่ VIX มีการเคลื่อนไหวขึ้นเป็นจำนวนมากหรือในขณะที่ฟิวเจอร์ส VIX อยู่ใน backwardation ข้อมูลทั้งหมดที่ใช้ในชีวิตประจำวันเป็นข้อมูลจาก Yahoo! การคลัง ค่าคอมมิชชั่นของฉันจะตั้งไว้ที่ 7 $ ต่อการค้ากับฐานเงินทุนที่ 10,000 $ สัญญาณทั้งหมดจะขึ้นอยู่กับราคาเปิดของวันหลังจากที่สัญญาณถูกสร้างขึ้น ซอฟแวร์ที่ใช้เป็น Amibroker ฟังก์ชั่นที่ใช้ในวัตถุประสงค์ในการเพิ่มประสิทธิภาพและการวิเคราะห์เดินไปข้างหน้าเป็น RAR / MDD ข้อมูลจาก 2009/01/30 2012/07/30 RAR / MDD ของไว้สั้น ๆ (มาตรฐานที่เรากำลังพยายามที่จะชนะ) คือ 1.17 ผมมีความคิดที่สองเกี่ยวกับวิธีการดำเนินกลยุทธ์นี้ แต่สำหรับบทความนี้ผมก็จะทดสอบระบบที่มีการส่งสัญญาณขึ้นอยู่กับว่าหรือไม่ VIX สูงกว่า / ต่ำกว่าค่าบางอย่างคงที่ ซื้อหรือออกจากสั้นเมื่อ VIX อยู่เหนือค่าซื้ออย่างต่อเนื่อง ขายหรือให้ออกจากยาวเมื่อ VIX จะต่ำกว่าราคาขายคงที่ ด้านล่างนี้คือรหัสแอฟสำหรับกลยุทธ์นี้ นี้เพิ่มค่าของ VIX ที่ VXX ซื้อ / ขาย บรรทัดที่แสดงให้เห็นถึงน้ำ RAR / MDD ของไว้สั้น ๆ จากภาพข้างบนมันก็ดูเหมือนว่ามีเพียง 1 ในภูมิภาคท​​ี่มีเสถียรภาพและมี RAR สูง / MDD ถือสั้นกว่า (ซึ่งเป็น 1.17 เล็กน้อยต่ำกว่าเส้นน้ำ) ซื้อเป็น 54+ และขายเป็น 22-40 นี้จะเปรียบเทียบผลของกลยุทธ์ (สีเขียว / สีแดง) ที่มีไว้สั้น (สีแดง) ที่มีไว้ซื้อ (สีฟ้า) เราสามารถบอกได้จาก 3 ภาพข้างต้นว่า backtest จากค่าที่เลือกไม่ได้แตกต่างกันมากจากที่จะถือหุ้นในระยะสั้น แตกต่างเพียงช่วงเวลาสั้น ๆ ที่อยู่ใกล้จุดเริ่มต้นของ backtest ค่าที่เลือกการค้าไม่ได้ผลในการทำงานที่สูงขึ้นสำหรับวัตถุประสงค์ค่าที่เลือก ความจริงที่ว่าปลดเปลื้องข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับความถูกต้องของระบบก็คือว่ามีเพียงหนึ่งการค้าผ่านทั้งช่วงเดียวกันของปีที่ 2 + หมายความว่าผลที่ได้คือไม่ได้อย่างมีนัยสำคัญ ต่อไปผมจะเห็นว่าระบบนี้ (หรือรูปแบบของระบบนี้ก) ทำงานร่วมกับการสูญเสียหยุดและเป้าหมายกำไร ผมจะเปลี่ยนระบบนิด ๆ หน่อย ๆ เพื่อที่ฉันสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของปัจจัยการผลิตและให้การชาร์ต 3D ซื้อหรือออกจากสั้นเมื่อ VIX & gt; ค่าคงที่ ขายหรือให้ออกจากยาวเมื่อ VIX & lt; ค่าคงที่ (ซึ่งจะเป็นเช่นเดียวกับด้านบน) ออกจากสั้น / ยาวกับเป้าหมายกำไร% รหัสเท่านั้นที่จะเป็นที่แตกต่างกันเล็ก ๆ น้อย ๆ : การเพิ่มประสิทธิภาพนี้เพิ่มค่าคงที่ของ VIX ที่ VXX จะได้รับการซื้อ / ขายและเป้าหมายกำไร% บรรทัดที่แสดงให้เห็นถึงน้ำ RAR / MDD ของไว้สั้น ๆ มีเพียงไม่กี่ภูมิภาคเหนือเส้นน้ำทั้งหมดที่ arent มั่นคงโดยเฉพาะอย่างยิ่งและน่าจะเป็นผลมาจากการโค้งกระชับ ตลิ่งหมายถึง RAR / MDD ที่สูงขึ้นไปเล็กน้อยประสิทธิภาพของการระงับสั้น สมมติฐานของฉันอยู่ที่ภูมิภาคท​​ี่ซื้อคือ 64 มีฟังก์ชันวัตถุประสงค์ที่เป็นเส้นโค้งพอดี ผมคิดว่ามันได้เช่น RAR สูง / MDD เพราะถ้ามันจะหยุดออกก่อนที่จะเบิกถอนอย่างมีนัยสำคัญใด ๆ และไม่เคยส่งสัญญาณกลับเข้ามาในการค้า (และมีการเปิดรับแสงที่ต่ำกว่า) ซึ่งดูเหมือนว่ากรณีที่กว่า RAR / MDD จะค่อนข้างสูงแม้ว่าประสิทธิภาพ subpar ฉันจะทดสอบเมื่อเป้าหมายกำไร = 64 = 54+ ซื้อเพื่อตรวจสอบสมมติฐานนี้ เป้าหมายกำไรเป็น 64% และค่าคงที่คือ 60 ระบบนี้มีเป้าหมายกำไรจาก 64% และซื้อ 60 เพียง 4 ส่งผลให้การซื้อขายที่มีความหมายว่าผลของการทดสอบนี้ไม่ได้อย่างมีนัยสำคัญ แม้ว่าระบบนี้จะมีความสูง RAR / MDD และรถกว่าถือในระยะสั้นและ / หรือการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเดิมก็ดูเหมือนกับว่าผลที่ได้จากเส้นโค้งที่เหมาะสม ฉันเป็นเพียงการไปทดสอบระบบที่มีการสูญเสียหยุดต่อท้ายและไม่ได้หยุดการสูญเสียสูงสุดเพราะมันเป็นที่ชัดเจนสวยสายตาที่ VXX ไม่เคยไปข้างต้นราคาเริ่มต้นและจากการทดสอบครั้งแรกที่เราจะได้เห็นระบบนี้จะคล้ายกันมาก จะถือสั้นจึงมีความปลอดภัยที่จะคิดว่าการสูญเสียหยุดสูงสุดจะไม่ส่งผลกระทบอย่างมากระบบ เพียงส่วนหนึ่งของรหัสเราต้องเปลี่ยนเพื่อทดสอบหยุดต่อท้ายเป็นบรรทัดสุดท้ายนี้: นี้คือการเพิ่มประสิทธิภาพของ% การสูญเสียหยุดต่อท้ายเทียบกับค่าคงที่ของ VIX ที่ VXX จะได้รับการซื้อ / ขาย บรรทัดที่แสดงให้เห็นถึงน้ำ RAR / MDD ของไว้สั้น ๆ การเพิ่มประสิทธิภาพนี้แสดงให้เห็นว่ามีความเป็นภูมิภาคท​​ี่มีเสถียรภาพในมุมของแผนภูมิการเพิ่มประสิทธิภาพที่มีเกี่ยวกับการซื้อ = 54 + และหยุด = 90 + ภาคกลางเป็นที่ราบว่าหมายความว่ามันทั้งหมดของระบบที่มีตัวแปรเหล่านั้นจะมีเหมือนกันถ้าไม่ได้ว่าการซื้อขายเดียวกันจึงมีความหมายว่าเ​​ป็นทั้งภูมิภาค นี่คือรายงาน backtest รายละเอียดสำหรับเมื่อซื้อ = 60 และหยุด = 95: อีกครั้งหนึ่งที่ผลของระบบนี้ arent อย่างมีนัยสำคัญเนื่องจากปริมาณต่ำของการซื้อขาย สรุปทั้งหมดของระบบเหล่านี้ไม่ได้ดีกว่าทั้งในระยะสั้นถือตามจำนวนเงินที่สำคัญและก่อให้เกิดผลอย่างมีนัยสำคัญ / ผลไม่ได้เป็นผลิตภัณฑ์ของเส้นโค้งที่เหมาะสมจึงไม่ใช่ระบบเหล่านี้มีการค้าที่คุ้มค่า ผมจะโพสต์การวิจัยสำหรับสัญญาณขึ้นอยู่กับออสซิลวิลเลียมส์เช่น% R, Stochastic หรืออาร์เอสในส่วนที่ 2 ของ VXX ทิศทางกลยุทธ์การซื้อขาย ถ้าซื้อ 2 วัน RSI & lt; 50 และ HV (5) & gt; HV (20) ถ้าขาย 2 วัน RSI & gt; 50 ราคาเฉลี่ย การค้า: 0.40% กฎ (ต่ำฉบับที่): ถ้าซื้อ 2 วัน RSI & lt; 50 และ HV (5) & lt; HV (20) ถ้าขาย 2 วัน RSI & gt; 50 ราคาเฉลี่ย การค้า: 0.10% หมายถึงการพลิกกลับตัวกรองความผันผวน สรุป ระยะสั้นแนวโน้มต่อไปนี้ภายใน Mean-พลิกกลับเทรดดิ้ง ขณะที่ผ่านมา CSS Analytics มีการโพสต์เรื่องการปรับปรุงต่อไปนี้แนวโน้มกลยุทธ์กับรายการ Counter-เทรนด์ ซึ่งกล่าวถึงการใช้ตัวบ่งชี้ที่หมายถึงการพลิกกลับที่จะกรองออกจากระบบการซื้อขายแนวโน้มการดังต่อไปนี้ มันมีฉันคิดเกี่ยวกับการใช้ปรัชญาแนวโน้มต่อไปกับระบบการซื้อขายหมายถึงการพลิกกลับ การพลิกกลับ-Mean จะตามออกของการซื้อ dips; แต่ oscillators หลายครั้งและตัวชี้วัดอื่น ๆ หมายถึงการพลิกกลับอย่างรวดเร็วเกินไปเมื่อโทรจุ่มตลาดและจบลงด้วยการสูญเสียเงินในวันถัดไปหรือเพื่อการค้าเข้ามา เพื่อตอบโต้การกระทำ-แนวโน้มนี้ทำไมไม่ใช้แนวโน้มต่อไปนี้สุภาษิตเก่าเพียงซื้อถ้าแนวโน้มขึ้นมา? เทรดดิ้งหมายถึงการพลิกกลับในปริมาณที่พอเหมาะ ง่ายหมายถึงการพลิกกลับกลยุทธ์การซื้อขายในตลาดหุ้นสหรัฐได้ดำเนินการได้ไม่ดีตั้งแต่ 2010/2011 การพลิกกลับหมายถึงไม่ตายก็จะไม่ แต่มันอาจจะแสดงความแตกต่างจากก่อนหน้านี้ หมายถึงการพลิกกลับก่อนที่จะปี 2010 ส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบของสุดขั้ว มากยิ่งขึ้นดึงโอกาสที่สูงขึ้นสำหรับการพลิกกลับอย่างมาก การทดสอบนี้ฉันวิ่ง 10 การทดสอบความฝืดแตกต่างกันใน SPY (จาก Yahoo! Finance) จาก 2000/01/01 2010/01/01 ถ้าซื้อ 250 วัน DV2 มีค่ามากกว่าเกณฑ์และถ้ามันเป็นน้อยกว่าเกณฑ์ 10 (ซึ่งหมายความว่าฉันจะซื้อถ้า DV2 อยู่ในบางช่วง 10 จุด) ขายในวันรุ่งขึ้น เป็นมูลค่า noting ที่นี่ที่ฉันมีตัวเลือกใน Amibroker ที่ป้องกันไม่ให้ฉันจากการป้อนคำสั่งซื้อในวันเดียวกันที่ผมป้อนคำสั่งขายซึ่งจะลดการสัมผัสโดยรวมของระบบเหล่านี้ นี่คือผลที่ได้คือ: เราสามารถเห็นได้ชัดเจนว่าผลตอบแทนที่ได้มาส่วนใหญ่มาจาก 1-11 ถังหมายความว่าการพลิกกลับเฉลี่ยมากเป็นแหล่งที่มาของผลตอบแทน ในอดีตที่ผ่านมา 3 ปีพลิกกลับค่าเฉลี่ยอยู่ในรูปแบบที่มากพอสมควร pullbacks มากไม่บ่งบอกถึงการพลิกผันขนาดใหญ่ แต่ pullbacks ปานกลางที่บ่งบอกมากขึ้นของกำไรในอนาคต การทดสอบนี้ฉันวิ่งทดสอบเดียวกันจาก 2010/01/01 2013/01/01: ผลตอบแทนสำหรับที่ผ่านมาสามปีที่ผ่านมาจาก 31-41, 41-51 และ 51-61 ถัง 1-11 ถังเดินออกมาจากอัตราการเติบโตเฉลี่ย 6% -2% CAGR นี่คือกฎระเบียบสำหรับการทดสอบฉันวิ่งอีก นี้ควรจะเป็นผลมาจากกฎดังกล่าวข้างต้นถ้าผมได้รับอนุญาตให้รายการที่จะเข้ามาในวันเดียวกับที่ออกจาก ถ้าซื้อ 250 วัน DV2 มีค่ามากกว่าเกณฑ์และถ้ามันเป็นน้อยกว่าเกณฑ์ 10 (ซึ่งหมายความว่าฉันจะซื้อถ้า DV2 อยู่ในบางช่วง 10 จุด) ขายถ้า DV2 250 วันน้อยกว่าเกณฑ์หรือถ้ามันเป็นมากกว่าเกณฑ์ + 10 ผลการ 2000/01/01 2010/01/01: ผลการทดสอบเดียวกันสำหรับ 2010/01/01 2013/01/01: นี้เป็นเพียงการทดสอบเบื้องต้นมากกว่า SPY แต่จะนำไปสู่​​ลู่ทางสำหรับการวิจัยต่อไป ในการปรับขนาด (ส่วนที่สาม): IBS RSI ในก่อนหน้านี้สองของฉันโพสต์เกี่ยวกับ pyramiding (โพสต์แรก. โพสต์ที่สอง) ผมทดสอบสามวิธีการที่แตกต่างกันโดยใช้รายการ DV2 ทั่วหลักทรัพย์หลาย เพื่อให้ได้ผลลัพธ์วิธีการต่อไปของรายการที่อยู่ในระบบการซื้อขายหมายถึงการพลิกกลับผมจะทดสอบบนระบบ IBS ที่เรียบง่ายและ 2 วันระบบอาร์เอส เริ่มต้น (ซื้อ 100% ของผู้ถือหุ้นเมื่อ IBS & lt; 45 ขาย 100% ของตำแหน่งเมื่อ IBS & gt; 50): ได้รับสาร: 42.51% CAGR: 10.33% MDD: 25.28% การซื้อสินค้าที่จุ่มแรก (ซื้อ 100% ของผู้ถือหุ้นในวันแรกใกล้จะน้อยกว่าที่ใกล้ชิดของวัน IBS & lt; 45 ขาย 100% ของตำแหน่งเมื่อ IBS & gt; 50): ได้รับสาร: 16.57% CAGR: 7.38% MDD: 15.63% ขนาดใน (ซื้อ 50% ของผู้ถือหุ้นเมื่อ IBS & lt; 45, ซื้อ 50% ของผู้ถือหุ้นมากขึ้นวันแรกใกล้จะน้อยกว่าที่ใกล้ชิดของวัน IBS & lt; 45 ขาย 100% ของตำแหน่งเมื่อ IBS & gt; 50): ได้รับสาร: 28.59% CAGR: 8.77% MDD: 19.49% Nasdaq-100 เริ่มต้น (ซื้อ 6% ของผู้ถือหุ้นเมื่อ IBS & lt; 45 ขาย 100% ของตำแหน่งเมื่อ IBS & gt; 50): ได้รับสาร: 77.56% CAGR: 24.06% MDD: 41.65% การซื้อสินค้าที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา (ซื้อ 18% ของผู้ถือหุ้นในวันแรกใกล้จะน้อยกว่าที่ใกล้ชิดของวัน IBS & lt; 45 ขาย 100% ของตำแหน่งเมื่อ IBS & gt; 50): ได้รับสาร: 68.46% CAGR: 41.04% (ดีกว่า DV2) MDD: 32.76% ขนาดใน (ซื้อ 3% ของผู้ถือหุ้นเมื่อ IBS & lt; 45, ซื้อ 3% ของผู้ถือหุ้นมากขึ้นในแต่ละวันต่อมาใกล้จะน้อยกว่าที่ใกล้ชิดของวันแรก IBS & lt; 45 ขาย 100% ของตำแหน่งเมื่อ IBS & gt; 50 ): ได้รับสาร: 71.42% CAGR: 29.46% MDD: 40.33% บุคคล Nasdaq-100 สุดท้ายผมทดสอบระบบเป็นรายบุคคลในแต่ละ Nasdaq-100 หุ้น เริ่มต้น (ซื้อ 100% ของผู้ถือหุ้นเมื่อ IBS & lt; 45 ขาย 100% ของตำแหน่งเมื่อ IBS & gt; 50): ค่าเฉลี่ยของการได้รับสาร: 44.96% ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการได้รับสาร: 2.87% เฉลี่ย CAGR: 14.58% ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของ CAGR: 16.04% ค่าเฉลี่ยของ MDD: 29.14% ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของ MDD: 16.11% การซื้อสินค้าที่จุ่มแรก (ซื้อ 100% ของผู้ถือหุ้นในวันแรกใกล้จะน้อยกว่าที่ใกล้ชิดของวัน IBS & lt; 45 ขาย 100% ของตำแหน่งเมื่อ IBS & gt; 50): ค่าเฉลี่ยของการได้รับสาร: 17.04% ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการได้รับสาร: 2.55% ค่าเฉลี่ยของอัตราการเติบโตเฉลี่ย: 3.94% ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของ CAGR: 9.06% ค่าเฉลี่ยของ MDD: 21.57% ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของ MDD: 14​​.23% ขนาดใน (ซื้อ 50% ของผู้ถือหุ้นเมื่อ IBS & lt; 45, ซื้อ 50% ของผู้ถือหุ้นมากขึ้นวันแรกใกล้จะน้อยกว่าที่ใกล้ชิดของวันแรก IBS & lt; 45 ขาย 100% เมื่อ IBS & gt; 50): ค่าเฉลี่ยของการได้รับสาร: 30.82% ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการได้รับสาร: 3.77% ค่าเฉลี่ยของอัตราการเติบโตเฉลี่ย: 9.38% ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของ CAGR: 11.37% ค่าเฉลี่ยของ MDD: 23.76% 6.96 / 25.2 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของ MDD: 14​​.97% เริ่มต้น (ซื้อ 100% ของผู้ถือหุ้นเมื่อ RSI & lt; 50 ขาย 100% ของตำแหน่งเมื่อ RSI & gt; 50): ได้รับสาร: 44.40% CAGR: 9.20% MDD: 25.90% การซื้อสินค้าที่จุ่มแรก (ซื้อ 100% ของผู้ถือหุ้นในวันแรกใกล้จะน้อยกว่าที่ใกล้ชิดของวัน RSI & lt; 50 ขาย 100% ของตำแหน่งเมื่อ RSI & gt; 50): ได้รับสาร: 25.27% CAGR: 6.96% MDD: 19.80% ขนาดใน (ซื้อ 50% ของผู้ถือหุ้นเมื่อ RSI & lt; 50, ซื้อ 50% ของผู้ถือหุ้นมากขึ้นวันแรกใกล้จะน้อยกว่าที่ใกล้ชิดของวัน RSI & lt; 50 ขาย 100% ของตำแหน่งเมื่อ RSI & gt; 50): ได้รับสาร: 34.87% CAGR: 8.19% MDD: 20.34% Nasdaq-100 เริ่มต้น (ซื้อ 2% ของผู้ถือหุ้นเมื่อ RSI & lt; 50 ขาย 100% ของตำแหน่งเมื่อ RSI & gt; 50): ได้รับสาร: 68.08% CAGR: 19.74% MDD: 41.65% การซื้อสินค้าที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา (ซื้อ 6% ของผู้ถือหุ้นในวันแรกใกล้จะน้อยกว่าที่ใกล้ชิดของวัน RSI & lt; 50 ขาย 100% ของตำแหน่งเมื่อ RSI & gt; 50): ได้รับสาร: 71.59% CAGR: 32.28% MDD: 31.40% ขนาดใน (ซื้อ 3% ของผู้ถือหุ้นเมื่อ RSI & lt; 50, ซื้อ 3% ของผู้ถือหุ้นมากขึ้นในแต่ละวันต่อมาใกล้จะน้อยกว่าที่ใกล้ชิดของวันแรกที่อาร์เอส & lt; 50 ขาย 100% ของตำแหน่งเมื่อ RSI & gt; 50 ): ได้รับสาร: 69.75% CAGR: 29.68% MDD: 34.54% บุคคล Nasdaq-100 เริ่มต้น (ซื้อ 100% ของผู้ถือหุ้นเมื่อ RSI & lt; 50 ขาย 100% ของตำแหน่งเมื่อ RSI & gt; 50): ค่าเฉลี่ยของการได้รับสาร: 44.73% ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการได้รับสาร: 5.85% ค่าเฉลี่ยของอัตราการเติบโตเฉลี่ย: 9.03% ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของ CAGR: 11.96% ค่าเฉลี่ยของ MDD: 60.83% ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของ MDD: 21.23% การซื้อสินค้าที่จุ่มแรก (ซื้อ 100% ของผู้ถือหุ้นในวันแรกใกล้จะน้อยกว่าที่ใกล้ชิดของวัน RSI & lt; 50 ขาย 100% ของตำแหน่งเมื่อ RSI & gt; 50): ค่าเฉลี่ยของการได้รับสาร: 26.98% ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการได้รับสาร: 3.39% ค่าเฉลี่ยของอัตราการเติบโตเฉลี่ย: 9.03% ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของ CAGR: 10.24% ค่าเฉลี่ยของ MDD: 50.77% ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของ MDD: 20.91% ขนาดใน (ซื้อ 45% ของผู้ถือหุ้นเมื่อ RSI & lt; 50, ซื้อ 45% ของผู้ถือหุ้นมากขึ้นวันแรกใกล้จะน้อยกว่าที่ใกล้ชิดของวันแรกที่อาร์เอส & lt; 50 ขาย 100% เมื่อ RSI & gt; 50): ค่าเฉลี่ยของการได้รับสาร: 37.99% ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการได้รับสาร: 2.19% เฉลี่ย CAGR: 10.27% ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของ CAGR: 11.25% ค่าเฉลี่ยของ MDD: 55.67% ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของ MDD: 21.57% สรุป ได้อย่างรวดเร็วอย่างรวดเร็วชัดเจนว่าการซื้อที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาครั้งแรกสำหรับระบบการซื้อขายเฉลี่ยพลิกกลับดูเหมือนว่าจะมีความเสี่ยงที่ดีที่สุด / อัตราส่วนผลตอบแทน ในช่วงเวลาที่แตกต่างเล็กน้อย แต่หลังจากที่แฟสำหรับการเปิดรับซื้อที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาครั้งแรกเกินในการปรับใช้ (5/6) การทดสอบและระบบการซื้อขายเริ่มต้นใน (5/6) การทดสอบบนพื้นฐานแน่นอนและปรับความเสี่ยง สิบสี่ Donchian 50/25 ฝ่าวงล้อมระบบการซื้อขาย ในขณะที่ท่องผ่านทางอินเทอร์เน็ตที่ผมพบ VXX จำลองและข้อมูลที่สิบสี่จะกลับไปปี 2004 นี่คือข้อมูล VXX และนี่คือข้อมูลที่สิบสี่คือ Ive ตัดสินใจที่จะค้า 50/25 ยาวเท่านั้น Donchian ระบบฝ่าวงล้อมในสิบสี่แม้จะมีความจริงที่ว่าระบบที่ใช้ Oscillator ใน VXX ส่งผลให้ความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน / ปรับดีขึ้น (ยาว / ระบบสั้น) เพียงเพราะนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผมใช้ไม่ได้ หุ้นของ VXX สั้น กฎของระบบมีความเรียบง่าย: ซื้อ: ปิดวันนี้สูงกว่าเมื่อวาน 50 วันสูงใกล้ชิด ขาย: ปิดวันนี้ต่ำกว่าเมื่อวาน 25 วันสูงใกล้ชิด ผมใช้หยุดการสูญเสีย 20% ระบบนี้ถูกปรับให้เหมาะสมสายตาความหมายผมมองไปที่ตารางด้านล่างขณะที่การปรับค่าพารามิเตอร์และเลือกพารามิเตอร์ที่มีตัวเลขรอบที่ดูเหมือนจะมีความเสี่ยงที่ดีที่สุด / ผลตอบแทนปรับ นี่คือผลของระบบตามออกของข้อมูลจำลองจากด้านบนจะกลับจะ 2004/03/26 และสิ้นสุดใน 2012/11/26: Ive จัดสรรประมาณ 25% ของเงินทุนของฉันไปที่ระบบนี้ บ่ายวันศุกร์ (2012/11/23) สัญญาณซื้อที่ถูกสร้างขึ้น ผมซื้อ 150 หุ้นในวันจันทร์ถัดไปใช้เพื่อ จำกัด และการจัดการที่จะได้รับเต็มที่ 18.65 ผมวางแผนที่จะทำตามระบบนี้จนกว่าจะมีประสบการณ์ 80% วาดลง ในอนาคตเราจะสร้างระบบ VXX นานที่จะใช้ในขณะที่ระบบนี้คือในรูปของเงินสด มีสองขัดแย้งกับระบบนี้ (หรือระบบที่คล้ายกัน) ที่ผมเคยพบ 1) 1987 เกิดปัญหารูปแบบจะกินผลกำไรทั้งหมดแล้วบางว่าระบบนี้ได้สร้าง พบได้ที่โพสต์รูปที่หก Investings: 8220; ประวัติโดยย่อของความกลัว 0.8221; 2) มีข้อมูลน้อยเกินไปที่จะบอกคือ ข้อมูลย้อนหลังไปถึง 2004 จะแสดงเฉพาะหนึ่งในระบอบการปกครองในปัจจุบัน ตามที่ผู้ใช้เดเมียน Bergamaschi เป็น commenter ในการโพสต์ 8220; กลยุทธ์อัลฟา 8221; อย่ากลัวที่หมี, 8220; ผลการวิจัยของฉันแสดงให้เห็นว่าปีที่ผ่านมา 00-jan03 ตลาดใช้เวลาหลายวันมากขึ้นกว่าใน backwardated contango 96-98 และก็เกือบจะเป็นกรณีที่ well.8221; ฉัน refutations: 1) ฉันลาดเทคิดเหตุผลใดที่จะไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้ ผมได้ แต่หวังว่าระบบของฉันอย่างใดจะออกก่อนที่จะตกของขนาดนี้ ในขณะที่ความเป็นไปได้ของความผิดพลาดที่เกิดขึ้นของขนาดภายในวันนี้จะบางประวัติศาสตร์ได้พิสูจน์แล้วว่ามันก็ยังคงเป็นไปได้ ถ้าใครมีความคิดที่จะป้องกันนี้โปรดแบ่งปัน :) 2) ฉันไม่คิดว่าเป็นตลาดที่มี contango มากกว่า backwardation เป็นเพียงระบอบการปกครอง ผมคิดว่าตลาดได้รวมอย่างเต็มที่ความจริงที่ว่าถ้ามีหลายวันในขณะที่ backwardation ที่มีอยู่ใน contango กว่านักลงทุนสามารถสร้างอัลฟาค่อนข้างง่ายโดยใช้ VIX-ETPs เป็นป้องกันความเสี่ยง ฉันอาจจะผิด แต่แม้ว่าผมออกในระดับต่ำสุดใน 25 วันควรจะป้องกันระบบจากการสูญเสียเงินมากเกินไปในสภาพแวดล้อมที่ backwardation สิบสี่ Donchian 50/25 ฝ่าวงล้อมระบบการซื้อขาย ในขณะที่ท่องผ่านทางอินเทอร์เน็ตที่ผมพบ VXX จำลองและข้อมูลที่สิบสี่จะกลับไปปี 2004 นี่คือข้อมูล VXX และนี่คือข้อมูลที่สิบสี่คือ Ive ตัดสินใจที่จะค้า 50/25 ยาวเท่านั้น Donchian ระบบฝ่าวงล้อมในสิบสี่แม้จะมีความจริงที่ว่าระบบที่ใช้ Oscillator ใน VXX ส่งผลให้ความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน / ปรับดีขึ้น (ยาว / ระบบสั้น) เพียงเพราะนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผมใช้ไม่ได้ หุ้นของ VXX สั้น กฎของระบบมีความเรียบง่าย: ซื้อ: ปิดวันนี้สูงกว่าเมื่อวาน 50 วันสูงใกล้ชิด ขาย: ปิดวันนี้ต่ำกว่าเมื่อวาน 25 วันสูงใกล้ชิด ผมใช้หยุดการสูญเสีย 20% ระบบนี้ถูกปรับให้เหมาะสมสายตาความหมายผมมองไปที่ตารางด้านล่างขณะที่การปรับค่าพารามิเตอร์และเลือกพารามิเตอร์ที่มีตัวเลขรอบที่ดูเหมือนจะมีความเสี่ยงที่ดีที่สุด / ผลตอบแทนปรับ นี่คือผลของระบบตามออกของข้อมูลจำลองจากด้านบนจะกลับจะ 2004/03/26 และสิ้นสุดใน 2012/11/26: Ive จัดสรรประมาณ 25% ของเงินทุนของฉันไปที่ระบบนี้ บ่ายวันศุกร์ (2012/11/23) สัญญาณซื้อที่ถูกสร้างขึ้น ผมซื้อ 150 หุ้นในวันจันทร์ถัดไปใช้เพื่อ จำกัด และการจัดการที่จะได้รับเต็มที่ 18.65 ผมวางแผนที่จะทำตามระบบนี้จนกว่าจะมีประสบการณ์ 80% วาดลง ในอนาคตเราจะสร้างระบบ VXX นานที่จะใช้ในขณะที่ระบบนี้คือในรูปของเงินสด มีสองขัดแย้งกับระบบนี้ (หรือระบบที่คล้ายกัน) ที่ผมเคยพบ 1) 1987 เกิดปัญหารูปแบบจะกินผลกำไรทั้งหมดแล้วบางว่าระบบนี้ได้สร้าง พบได้ที่โพสต์รูปที่หก Investings: 8220; ประวัติโดยย่อของความกลัว 0.8221; 2) มีข้อมูลน้อยเกินไปที่จะบอกคือ ข้อมูลย้อนหลังไปถึง 2004 จะแสดงเฉพาะหนึ่งในระบอบการปกครองในปัจจุบัน ตามที่ผู้ใช้เดเมียน Bergamaschi เป็น commenter ในการโพสต์ 8220; กลยุทธ์อัลฟา 8221; อย่ากลัวที่หมี, 8220; ผลการวิจัยของฉันแสดงให้เห็นว่าปีที่ผ่านมา 00-jan03 ตลาดใช้เวลาหลายวันมากขึ้นกว่าใน backwardated contango 96-98 และก็เกือบจะเป็นกรณีที่ well.8221; ฉัน refutations: 1) ฉันลาดเทคิดเหตุผลใดที่จะไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้ ผมได้ แต่หวังว่าระบบของฉันอย่างใดจะออกก่อนที่จะตกของขนาดนี้ ในขณะที่ความเป็นไปได้ของความผิดพลาดที่เกิดขึ้นของขนาดภายในวันนี้จะบางประวัติศาสตร์ได้พิสูจน์แล้วว่ามันก็ยังคงเป็นไปได้ ถ้าใครมีความคิดที่จะป้องกันนี้โปรดแบ่งปัน :) 2) ฉันไม่คิดว่าเป็นตลาดที่มี contango มากกว่า backwardation เป็นเพียงระบอบการปกครอง ผมคิดว่าตลาดได้รวมอย่างเต็มที่ความจริงที่ว่าถ้ามีหลายวันในขณะที่ backwardation ที่มีอยู่ใน contango กว่านักลงทุนสามารถสร้างอัลฟาค่อนข้างง่ายโดยใช้ VIX-ETPs เป็นป้องกันความเสี่ยง ฉันอาจจะผิด แต่แม้ว่าผมออกในระดับต่ำสุดใน 25 วันควรจะป้องกันระบบจากการสูญเสียเงินมากเกินไปในสภาพแวดล้อมที่ backwardation