+
backtest กลยุทธ์การค้าคู่ในการวิจัย ฉันกำลังมองหาเคล็ดลับบางอย่างเกี่ยวกับวิธีการเรียกใช้ backtest ง่ายในกลยุทธ์ pairtrading ระหว่างวันใช้เช่น บาร์ 30minute ผมได้คำนวณการแพร่กระจายเบต้า (= อัตราส่วน / hedgeweight) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ฉันพยายามรักษาการแพร่กระจายเป็นเครื่องมือง่ายๆที่จะซื้อและขาย แต่ตระหนักฉันไม่สามารถทำมันเพราะผลตอบแทนจากการเช่น 0-0.2 กลายเป็นไม่มีที่สิ้นสุด การแพร่กระจายข้ามศูนย์หลายครั้ง ฉันพยายามใช้แพคเกจ quantstrat แต่โชคร้ายที่มันดูเหมือนซับซ้อนบิตและ overkill ที่จุดนี้ หลังจากที่จำนวนมากมองไปรอบ ๆ และการพิจารณาคดีและความผิดพลาดฉันวิ่งเข้าไปในแพคเกจ PairTrading นี้ทำงานได้ดีสำหรับข้อมูลทุกวันและโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับข้อมูลรวมถึง กับข้อมูลระหว่างวันที่ดูเหมือนว่าจะมีปัญหาในการคำนวณผลตอบแทนได้อย่างถูกต้อง จะคำนวณผลตอบแทนสำหรับขาอิสระ แต่บางแห่งก็จะไปไม่ถูกต้อง สิ่งที่จะเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดที่จะได้รับผลตอบแทนจากกลยุทธ์ pairtrading ระหว่างวันที่เรียบง่าย? นี่คือตัวอย่างรหัสบางอย่างที่ฉันมีที่ฉันพยายามที่จะใช้แพคเกจ PairTrading เป็น รหัส backtesting ด้านล่าง แต่น่าเสียดายที่นี้ไม่ได้ให้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง ในภาพจะเห็นได้ว่าผลตอบแทนเพียงต่อการแพร่กระจายขึ้นแม้ว่าจะยังคงเพิ่มขึ้น
No comments:
Post a Comment